1. CUIR at Chulalongkorn University
  2. Faculty and Institute
  3. Faculty of Science - Sci
  4. Sci - Theses
Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59305
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKritsana Neammanee-
dc.contributor.authorYuttana Ratibenyakool-
dc.contributor.otherChulalongkorn University. Faculty of Science-
dc.date.accessioned2018-07-31T01:59:31Z-
dc.date.available2018-07-31T01:59:31Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59305-
dc.descriptionThesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2016en_US
dc.description.abstractThe binomial and Black--Scholes formulas are tools for valuating a call option at any specified time. We have already known that the binomial formula converges to the Black--Scholes formula as the number of periods (n) converges to infinity. In this research, we give the rate of this convergence. Our order is [Equation] which is better than Cox, Ross and Robistein (1979), Leisen and Reimer (1996), Heston and Zhon (2000), Francine and Marc Diener (2004) and Chang and Palmer (2007). We also provide the explicit constant of the bound.en_US
dc.description.abstractalternativeสูตรทวินามและสูตรแบล็ค-โชลส์เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินราคาของคอลออปชัน ณ เวลาที่กำหนด และเรายังทราบว่าสูตรทวินามจะลู่เข้าสู่สูตรแบล็ค-โชลส์ เมื่อจำนวนของคาบ ( ) ลู่เข้าสู่อนันต์ ในงานวิจัยนี้เราได้ให้อัตราการลู่เข้านี้ อันดับการลู่เข้าของเราคือ [สูตรสมการ] ซึ่งดีกว่า Cox, Ross and Robistein (1979), Leisen and Reimer (1996), Heston and Zhon (2000), Francine and Marc Diener (2004) and Chang and Palmer (2007) นอกจากนี้เรายังหาค่าคงที่ของขอบเขตการลู่เข้าได้อย่างชัดเจนen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherChulalongkorn Universityen_US
dc.relation.urihttp://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2016.1690-
dc.rightsChulalongkorn Universityen_US
dc.subjectBinomial theoremen_US
dc.subjectOptions (Finance) -- Pricesen_US
dc.subjectทฤษฎีบททวินามen_US
dc.subjectสัญญาสิทธิ -- ราคาen_US
dc.titleRate of convergence of binomial formula for option pricingen_US
dc.title.alternativeอัตราการลู่เข้าของสูตรทวินามสำหรับราคาออปชันen_US
dc.typeThesisen_US
dc.degree.nameMaster of Scienceen_US
dc.degree.levelMaster's Degreeen_US
dc.degree.disciplineMathematicsen_US
dc.degree.grantorChulalongkorn Universityen_US
dc.email.advisorKritsana.N@Chula.ac.th-
dc.identifier.DOI10.58837/CHULA.THE.2016.1690-
Appears in Collections:Sci - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5872027023.pdf505.92 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.