Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65314
| Title: | การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติ ที่ใช้ในการทดสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร |
| Other Titles: | Comparison of power of some standard goodness-of-fit tests of multinormality |
| Authors: | จรรยา เกศเกษมกุล |
| Advisors: | มานพ วราภักดิ์ |
| Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
| Advisor's Email: | fcommva@acc.chula.ac.th |
| Subjects: | การแจกแจงปกติ การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ Gaussian distribution Multivariate analysis |
| Issue Date: | 2545 |
| Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปรกรณีไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจง 3 ตัว ได้แก่ ตัวสถิติทดสอบ MK ตัวสถิติทดสอบ N และตัวสถิติทดสอบ TKK การแจกแจงของประชากรที่ศึกษา ได้แก่ การแจกแจงปกติหลายตัวแปร การแจกแจงล็อกนอร์มอลหลายตัวแปรการแจกแจงสติวเดนท์-ทีหลายตัวแปร และการแจกแจงไคสแควร์หลายตัวแปร ด้วยค่าพารามิเตอร์ที่ระดับต่าง ๆจำนวนตัวแปรเท่ากับ 2 และ 3 ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ข้อมูลที่ใช้ศึกษาได้จากการจำลองข้อมูลด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลจำนวน 2,000 ครั้ง สำหรับแต่ละสถานการณ์ที่กำหนดเพื่อคำนวณค่าความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบทั้ง 3 ตัว ที่ระดับนัยสำคัญ 2 ระดับ คือ 0.05 และ 0.10 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่1 ตัวสถิติทดสอบทั้ง 3 ตัวสามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ทุกสถานการณ์ 2. อำนาจการทดสอบ กรณีสองตัวแปร ตัวสถิติทดสอบ N ให้อำนาจการทดสอบสูงสุด เมื่อ - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (P12) เท่ากับ 0.1-0.3 และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20-39 - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเท่ากับ 0.4-0.9 และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20-29 ตัวสถิติทดสอบ MK ให้อำนาจการทดสอบสูงสุด เมื่อ - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (P12) เท่ากับ 0.1-0.3 และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 40 - 100 - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเท่ากับ 0.4 - 0.9 และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 30 – 100 3.อำนวจการทดสอบ กรณีสามตัวแปร ตัวสถิติทดสอบ N ให้อำนาจการทดสอบสูงสุด เมื่อ - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (P12, P13, P23) เท่ากับ (0.1-0.3, 0.1-0.3, 0.1-0.3) และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20 – 39 - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเท่ากับ (0.1-0.6, 0.1-0.6, 0.4-0.9) และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20 – 29 ตัวสถิติทดสอบ MK ให้อำนาจการทดสอบสูงสุด เมื่อ - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (P12, P13, P23) เท่ากับ (0.1-0.3, 0.1-0.3, 0.1-0.3) และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 40 – 100 - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเท่ากับ (0.1-0.6, 0.1-0.6, 0.4-0.9) และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 30 – 100 - สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเท่ากับ (0.7-0.9, 0.7-0.9, 0.7-0.9) ทุกขนาดตัวอย่าง |
| Other Abstract: | The objective of this research is to compare power of the test for test of multinormality. The test statistics are MK test, N test and KTT test. Underlying distribution are multivariate normal distribution, multivariate lognormal distribution, multivariate student-t distribution and multivariate chi-square distribution with various parameters. Number of variable are 2 and 3. Sample sizes are 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. The data of the experimental were obtained through the Monte Carlo simulation technique. It was used to calculate the probability type - I error and power of the test. The experiment was repeat 2,000 times under each condition at five percent and ten percent significant level. The result of this research can be summarized as follows : 1. Probability of type - 1 error : All of 3 test statistics could control probability of type - 1 error in all case. 2. Power of the test : Case of two variables N test has the highest power of the test when - the correlation (p12) equal to 0.1 - 0.3 and sample sizes are 20 - 39. - the correlation equal to 0.4 - 0.9 and sample sizes are 20 - 29. MK test has the highest power of the test when - the correlation (p12) equal 0.1 - 0.3 and sample sizes are 40 - 100. - the correlation equal to 0.4 - 0.9 and sample sizes are 30 - 100. 3. Power of the test : Case of three variables N test has the highest power of the test when - the correlation (P12, P13, P23) equal to (0.1-0.3, 0.1-0.3, 0.1-0.3) and sample sizes are 20- 39. - the correlation equal to (0.1-0.6, 0.1-0.6, 0.4-0.9) and sample sizes are 20 -29. MK test has the highest power of the test when - the correlation (P12, P13, P23) equal to (0 1-0.3, 0.1-0.3, 0.1-0.3) and sample sizes are 40- 100. - the correlation equal to (0.1-0.6, 0.1-0.6, 0.4-0.9) and sample size are 3 0 - 100. - the correlation equal to (0.7-0.9, 0.7-0.9, 0.7-0.9) all of sample sizes. |
| Description: | วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 |
| Degree Name: | สถิติศาสตรมหาบัณฑิต |
| Degree Level: | ปริญญาโท |
| Degree Discipline: | สถิติ |
| URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65314 |
| URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2002.444 |
| ISBN: | 9741798776 |
| metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2002.444 |
| Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | Acctn - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Junya_ka_front_p.pdf | หน้าปก บทคัดย่อ และสารบัญ | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Junya_ka_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Junya_ka_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Junya_ka_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Junya_ka_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 6.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Junya_ka_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 752.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Junya_ka_back_p.pdf | รายการอ้างอิง และภาคผนวก | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.