Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47822
| Title: | วิธีการปรับแก้ค่าประมาณความน่าจะเป็นที่จะเสียชีวิต |
| Other Titles: | The revision of estimates of mortality probability |
| Authors: | ศศิธร พุทไธวัฒน์ |
| Advisors: | มานพ วราภักดิ์ |
| Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
| Advisor's Email: | fcommva@acc.chula.ac.th |
| Issue Date: | 2539 |
| Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีการปรับค่าประมาณความน่าจะเป็นที่จะเสียชีวิตซึ่งวิธีการประมาณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ วิธีการประมาณแบบคณิตศาสตร์ภัยและปรับด้วยวิธีการปรับ 3 วิธีคือวิธีการปรับแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก วิธีการปรับแบบวิทแทคเกอร์ และวิธีการปรับแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักด้วยความแปรปรวนต่ำสุด โดยจะประมาณค่าความน่าจะเป็นที่คนอายุ X ปี จะเสียชีวิตภายใน 1 ปี ข้างหน้า(q1x)สำหรับอายุในช่วง 0 ถึง 100 ปี และจะปรับค่าประมาณดังกล่าวในช่วงอายุ 25 ถึง 65 ปี ภายใต้สถานการณ์ของขนาดตัวอย่าง (m) ต่างๆกัน 5 ระดับคือ 500, 700, 1000, 1500 และ 2000 การแจกแจงของระยะเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในอนาคตที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีการแจกแจงแบบไวบูลส์ และกอมเพริตซ์ และการแจกแจงของระยะเวลาการถอนตัวมีการแจกแจงแบบสม่ำเสมอและเบต้า ข้อมูลในการวิจัยได้จากการจำลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลและทำการทดลองซ้ำๆกัน 2000 ครั้ง สำหรับแต่ละสถานการณ์เพื่อประมาณค่า q1x และปรับค่าประมาณที่ได้จากแต่ละสถานการณ์ด้วยวิธีการปรับทั้ง 3 วิธี แล้วหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบุรณ์ (MAPE) ของแต่ละวิธี เพื่อเปรียบเทียบหาวิธีที่ให้ค่า MAPE ต่ำสุด และใช้ข้อมูลของบริษัทแห่งหนึ่งเป็นกรณีศึกษา ผลการวิจัยพบว่า วิธีการปรับแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักด้วยความแปรปรวนต่ำสุดจะให้ค่า MAPE ต่ำสุดในระดับตัวอย่างทุกขนาดสำหรับแต่ละการแจกแจง และกรณีศึกษารองลงมาคือวิธีการปรับแบบวิทแทคเกอร์ และวิธีการปรับแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก ตามลำดับ และสรุปได้ว่าที่ช่วงอายุน้อยๆ วิธีการปรับแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักด้วยความแปรปรวนต่ำสุดและวิธีการปรับแบบวิทแทคเกอร์จะให้ค่า APE ใกล้เคียงกัน สำหรับในขั้นตอนของการประมาณค่าเมื่อขนาดตัวอย่างน้อยๆ (m = 500, 700 และ 1000) พบว่าสำหรับช่วงอายุน้อยๆ ค่าประมาณที่ได้จากวิธีการประมาณแบบคณิตศาสตร์ประกันภัยจะมีค่า APE สูง และค่อยๆลดลงเมื่ออายุสูงขึ้น สรุปได้ว่าเมือขนาดตัวอย่างน้อยๆวิธีการประมาณดังกล่าวไม่เหมาะสม แต่เมือขนาดตัวอย่างมากขึ้น (m = 1500 และ 2000) ในช่วงอายุดังกล่าวค่า APE จะลดลงทำให้ค่า MAPE ลดลงด้วย และที่ระดับขนาดตัวอย่างมากนี้วิธีการปรับทั้ง 3 วิธี มีค่า MAPE ใกล้เคียงกัน จึงสรุปได้ว่าเมื่อขนาดตัวอย่างมากๆสามารถเลือกใช้วิธีการปรับวิธีใดก็ได้จาก 3 วิธี |
| Other Abstract: | The objective of this study is to compare revision method of estimates of mortality probability. The estimation of this study is Actuarial Estimation Method and three revision methods are Moving Weighted Average Graduation Method, Wittaker Graduation Method, and Minimum Variance Moving Weighted Average Graduation Method. The probability that a person whose age is x will die within one year (q1x) for age x between 0 and 100 years old are estimated, revising those probabilities between age 25 and 65 years old by the three methods. The sample size(m) are 500, 700, 1000, 1500 and 2000. The distribution of future life time for this study are Weibull and Gompertz and the distribution of withdraw time are Uniform and Beta. The estimation of q1x’s for each case is repeated 2000 times using the Monte Carlo simulation method, and revise q1x by the three revision methods, and their mean absolute percentage errors (MAPE) are evaluated. The real death data of insured of a life insured of a life insurance company is used as a case study. The results of this study are as follows: For each distribution, for all sample size and case study Minimum Variance Moving Weighted Average Graduation Method has the highest MAPE. When the sample size is small (m = 500, 700 and 1000) q1x has the high MAPE and for young age interval it has the high APE. When age increasing, the APE decrease and conclude that this estimation method is not optimize. For young ages interval, conclude that the APE’s of Minimum Variance Moving Weighted Average Graduation Method and Wittaker Method are not much different, but old ages interval Minimum Variance Moving Weighted Average Graduation Method has the lowest APE. When the sample size is very large (m = 1500 and 2000), MAPE of q1x will decrease and MAPE of all three revision methods are not much different. |
| Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 |
| Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
| Degree Level: | ปริญญาโท |
| Degree Discipline: | การประกันภัย |
| URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47822 |
| ISBN: | 9746333909 |
| Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sasitorn_pu_front.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Sasitorn_pu_ch1.pdf | 584.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Sasitorn_pu_ch2.pdf | 897.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Sasitorn_pu_ch3.pdf | 788.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Sasitorn_pu_ch4.pdf | 21.66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Sasitorn_pu_ch5.pdf | 686.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Sasitorn_pu_back.pdf | 6.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.